Wszystkie ryzyka, z którymi do tej pory zmagały się banki są wciąż aktualne, choć z niektórymi z nich coraz lepiej radzi sobie sztuczna inteligencja. Wszystkie zostały jednak odsunięte do kąta przez dwa. Pierwsze wynika z sytuacji geopolitycznej, czyli wojny tuż za granicą, a drugie ze zmian klimatu – twierdzą szefowie od zarządzania ryzykiem w największych polskich instytucji.
– Nasilenie ryzyk geopolitycznych jest dla sektora bankowego kluczowe. Ryzyka geopolityczne są skorelowane, potrafią się mocno sprzęgać, działają poprzez liczne kanały transmisji – mówiła podczas debaty szefów od ryzyka na Europejskim Kongresie Finansowym Joanna Erdman, wiceprezes ING Banku Śląskiego.
– Koncentrujemy się na dwóch grupach ryzyk. Pierwsza to konflikt, a druga – to klimat – dodała.
Od napaści Rosji na Ukrainę ryzyko geopolityczne w Polsce stale rośnie. Wojna hybrydowa na granicy z Białorusią się nasila, wybuchają pożary, których sprawcy pachną rosyjskim paliwem, zmasowane są cyberataki także na instytucje finansowe, próby prania brudnych pieniędzy przez przestępców zza wschodniej granicy. Wszystko to składa się na realny wymiar słów „ryzyko geopolityczne”. Politycy mówią, ze żyjemy w „epoce przedwojennej”, ale ważne jest nie tylko to, co dzieje się za najbliższą granicą. Globalne banki szacują jakie ryzyka dla łańcuchów dostaw mogłyby wyniknąć z konfliktu o Tajwan.
– Geopolityczni stratedzy są w swoich scenariuszach bardzo pesymistyczni – mówił Andrzej Burliga, wiceprezes Santander Bank Polska.
Co to wszystko znaczy dla polskich banków?
– W banku rozważaliśmy nawet scenariusz czołgów na ulicach Warszawy – dodał.
Banki tworzą w związku z sytuacją geopolityczną analizy scenariuszowe, które jeszcze kilka lat temu do głowy by nie przyszły hollywoodzkim scenarzystom filmów katastroficznych.
– Budowanie analiz scenariuszowych może nam pomóc zidentyfikować wektory zagrożeń – mówiła Joanna Erdman.
Bo gotowość banków do reakcji na bezpośrednie zagrożenia mogące wyniknąć z sytuacji geopolitycznej to tylko jeden aspekt tego ryzyka. Inne polegają jest jego oddziaływaniu na gospodarkę i społeczeństwo. Klienci banków działają także pod jego presją.
– Następuje przesunięcie zasobów w gospodarce, która korzystała z renty pokojowej, na cele związane z obronnością – powiedział Marek Lusztyn, wiceprezes mBanku.
– Biorąc pod uwagę ryzyka geopolityczne pokazujemy klientom jak powinni zdywersyfikować swoich dostawców – mówiła Barbara Sobala, wiceprezes banku Citi Handlowy.
W obliczu ryzyka geopolitycznego banki muszą rozważać także scenariusze gwałtownego odpływu płynności pod wpływem zdarzeń zewnętrznych, albo też pod wpływem ewentualnych reakcji społecznych na dezinformację. Takie szoki nastąpiły w ostatnich latach dwa razy – po wybuchu pandemii i po wybuchu wojny.
– Mamy znaczną nadpłynność (…) w normalnej stabilnej sytuacji wszystko jest w porządku. Problemem jest niespodziewany szok. Mieliśmy dwa takie doświadczania – powiedział Wojciech Kembłowski, wiceprezes BNP Paribas Bank Polska.
W przeciwieństwie do szoków spowodowanych przez sytuację geopolityczną, ryzyko klimatyczne narasta powoli. To nie znaczy, że można je bagatelizować i nie tworzyć już teraz analiz scenariuszowych, gdy np. Grecja zmaga się z falą ponad 40-stopniowych upałów i z tego powodu wiele szkół i przedszkoli zostało zamkniętych. Zmiany te oznaczają nie tylko wymierne straty gospodarcze, które przekładają się z kolei na ryzyko kredytowe.
– Przygotowujemy się coraz bardziej na migracje ludzi związane ze zmianami klimatycznymi. To się nie zmaterializuje w ciągu roku – trzech lat, ale w ciągu 5-10 lat musimy być na to gotowi – mówiła Joanna Erdman.
Równocześnie „tradycyjne” ryzyka, z jakimi zawsze miały do czynienia banki, kumulują nowe wyzwania. Sektor zastanawia się co zrobić z obecnym nadmiarem płynności, gdy wskaźnik kredytów do depozytów obniżył się do 69 proc. Idące wciąż dalej i dalej prawo ochrony konsumentów wymusza zmiany dotychczasowych produktów i sposoby ich sprzedawania.
Trwająca reforma wskaźników referencyjnych – jak to określił Marek Lusztyn – „ma ogromną siłę rażenia jeśli chodzi o bilans banku”. Do tego dochodzą spodziewane zmiany w prawie, które dotkną wiele sfer aktywności banku – od zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej, poprzez działalność kredytową, po odporność cyfrową i sztuczną inteligencję.
– Problemem, z którym trzeba się mierzyć w najbliższym okresie jest kumulacja zmian w prawie – powiedział Janusz Miszczak, partner w firmie doradczej EY.
Jednym z największych problemów, jaki mają banki i ryzyk, jakie stoją przed całym sektorem jest możliwość obniżek stóp procentowych i reakcja na to uzyskiwanych obecnie wyników. Ubiegłoroczny wynik odsetkowy sięgnął bez mała 100 mld zł, ale gdyby główna stopa NBP spadła znowu do 1,5 proc., mógłby się skurczyć nawet o połowę. A tymczasem wynik odsetkowy stanowi prawie 91 proc. całkowitych przychodów operacyjnych polskich banków. Obniżka stóp procentowych o 50 punktów bazowych może oznaczać niższy zysk sektora o 2,5 mld zł – wynika z raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości.
– Jako banki mieliśmy wielkie szczęście, że stopy poszły do góry, bo gdyby poszły w dół większość z nas nie miałaby budżetu, żeby przyjechać do Sopotu na EKF – powiedział Piotr Mazur, wiceprezes PKO Banku Polskiego.
Kolejne ryzyko – dla banków, ale także dla gospodarki – wynika z systematycznego kurczenia się polskiego sektora bankowego. Jeszcze w 2017 roku kapitały własne polskich banków przekraczały 10 proc. naszego PKB. Na koniec 2023 roku było to zaledwie 7,5 proc., przy rekordowym zysku osiągniętym w ubiegłym roku.
– Zarabiamy coraz więcej, ale jesteśmy coraz biedniejsi. Banki są głównym narzędziem alokacji kapitału, ale nasz kapitał stanowi ok. 7 proc. PKB i w stosunku do PKB się od lat zmniejsza – mówił Piotr Mazur.
Cały światowy biznes z ogromnym apetytem patrzy na dokonania sztucznej inteligencji i wierzy w nią jak w odnalezienie żyły złota. Po pierwsze – sama wymyśli produkty idealnie takie, jakich potrzebują klienci, pod drugie – je sprzeda, po trzecie – pozwoli zwolnić połowę zatrudnionych.
Ale – bez żartów – w bankowości sztuczna inteligencja ma rzeczywiście wielki potencjał, już zresztą częściowo wykorzystywany w narzędziach antyfraudowych, czy też służących do walki z praniem brudnych pieniędzy. Banki mają bardzo dużo danych i to twardych, niepodważalnych, mogą tworzyć modele zachowań klientów i dzięki temu dużo lepiej przewidywać ich potrzeby, jak i zdolność do realizacji zobowiązań.
– Musimy jednak kontrolować i korygować te modele, aby nie miały aspektów wykluczających (…) Sztuczna inteligencja będzie kluczowa w zarządzaniu ryzykiem, ale musimy się przygotować na zarządzanie ryzykiem modeli sztucznej inteligencji – powiedział Przemysław Szczygielski, partner w Deloitte.