Strona główna / Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach
Trzynasta edycja konferencji Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach (ZRK) odbyła się 7 marca 2023 w Sali Imperium Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Debaty konferencji były transmitowane w czasie rzeczywistym. Dostęp do transmisji był otwarty dla wszystkich uczestników, którzy mieli także możliwość zadawanie pytań prelegentom w czasie rzeczywistym.
Celem Konferencji, niezmiennie od jej powstania, jest debata na temat stabilności systemu finansowego oraz doskonalenie metodologii zarządzania kapitałem i ryzykiem w sektorze bankowym poprzez wymianę doświadczeń między osobami odpowiadającymi za te obszary w instytucjach finansowych.
Słychać narzekania, że banki dużo zarabiają. Dlaczego banki powinny dużo zarabiać? Po to, żeby budować swoją bazę kapitałową. Koszt kapitału od kryzysu finansowego się co prawda zmniejsza, ale dla dużej części banków to 8-10 proc., a nawet 10-12 proc. W europejskim sektorze tylko połowa banków przyznaje, że zarabia tyle, żeby pokryć ten koszt
Pięć- sześć lat temu głównym zagadnieniem było ryzyko kredytowe. Teraz ryzyko związane z digitalizacją zabiera nam najwięcej czasu. Te ryzyka zwiększyły się w okresie pandemii
Jedno z najważniejszych ryzyk to ryzyko utraty danych, wycieku danych oraz związane z reakcją na występujące zdarzenie i umiejętność ograniczenia jego skutków
Ten rok wiązała się z tworzeniem kolejnych rezerw na ryzyko prawne kredytów walutowych, a Komisja Nadzoru Finansowego oszacowała go na ok. 100 mld zł. Po opinia rzecznika generalnego TSUE z lutego, niekorzystanej dla banków dochodzi do tego dodatkowo 10-15 mld zł (…) Z tytułu „wakacji kredytowych” banki zanotowały dodatkowe 12-14 mld zł strat System Ochrony Banków Komercyjnych i Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz inne rozstrzygnięcia prawne kosztowały banki dodatkowo 4-5 mld zł
Musimy się umówić, że ryzyko przenoszone na klienta musi być zminimalizowane i musimy mieć ustawową gwarancję, że umowa zawierana z klientem nie będzie podważana. Nie możemy żyć z poczuciem, że udzielamy kredytu na 25 lat i za 25 lat umowa może zostać podważona
Część klientów potrzebowała „wakacji kredytowych”, ale znaczna część miała zdolność do spłaty i wykorzystała sytuację. To był dla nich nieopodatkowany prezent
Jaskie są możliwe scenariusze związane z kredytami we frankach? Możliwy jest scenariusz optymistyczny, na przykład, że zostaną wycofane pozwy. Może być scenariusz katastroficzny, że obecna sytuacja eskaluje i sektor traci stabilność. Scenariusz realistyczny jest blisko raczej tego katastroficznego (…) Nie widać gotowości ze strony państwa do uporządkowania tej sytuacji, choć na koniec ono zawsze płaci rachunek
Nie wyobrażam sobie zmian tendencji orzeczniczej w sprawie dyrektywy 93/13. To zostało już wielokrotnie potwierdzone. Stoi ona na stanowisku, że pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem nie ma równości.
Zdolność banków do finansowania gospodarki jest teraz mniejsza niż była 10 lat temu, a potrzeby są dużo większe (...) Możliwość podważenia każdego elementu umowy kredytów hipotecznych powinna spowodować, że nie powinniśmy sprzedawać kredytów hipotecznych
Choć panuje umiarkowany optymizm czego należy się spodziewać po ryzyku kredytowym (…) obawiamy się, że wprowadzenie „wakacji kredytowych” spowodowało pokusę nadużycia i bardzo zaszkodzi to dyscyplinie płatniczej
Szkodowość kredytów hipotecznych rośnie. Dlatego, że materializuje się ryzyko kredytowe ale też w konsekwencji ryzyka operacyjnego i prawnego. Polega to na tym, że kredytobiorcy zachowują się w taki sposób, że zaprzestają spłat kredytów licząc na przyszłe rozstrzygnięcia sądów
W przeprowadzonym przez nas badaniu ok. 35-40 proc. klientów ze średnich firm stwierdziło, że ten rok będzie dla nich lepszy, a ok. połowa uznała, że niewiele się zmieni. Tylko 10-15 proc. firm uznało, że będzie im gorzej i znajdą się w gorszej sytuacji. Dane te powinny nas natchnąć optymizmem, że sami przedsiębiorcy potrafią sobie z ryzykiem kredytowym poradzić
Ryzyko prawne można rozdzielić na dwie części – ex post i ex ante. Jeśli chodzi o ryzyko ex post, czyli związane z kredytami we frankach, jest ono ryzykiem systemowym, żaden bank go samodzielnie nie rozwiąże. Zastraszająca jest wobec tego bezczynność odpowiedzialnych organów, jak Komitet Stabilności Finansowej. Ryzyko ex ante narasta jak kula śnieżna. Jednym ze sposobów jego ograniczenia byłaby standardowa umowa kredytowa. Taka umowa nie mus być obligatoryjna dla banku, ale jeśli bank ją stosuje, niweluje ryzyko prawne prawie do zera
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.