18 maja 2022
- 10:00
Otwarcie konferencji
- Leszek Pawłowicz, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego
- Przemysław Szczygielski, Przewodniczący Rady Programowej, Lider sektora finansowego w Polsce, Lider zarządzania ryzykiem oraz doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, Deloitte w Polsce
Rozwiń pełny opis Wystąpienie otwierające seminarium
- Monika Gorgoń, Dyrektor Działu Compliance, AML i Ryzyka, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Rozwiń pełny opisNajważniejsze zagrożenia w sektorze bankowym w 2022
W rozmowie:
- Marek Lusztyn Wiceprezes Zarządu, mBank S.A.
- Przemysław Szczygielski, Lider sektora finansowego w Polsce, Lider zarządzania ryzykiem oraz doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, Deloitte w Polsce
Jak co roku podczas konferencji ZRiK omówione będą najważniejsze zagadnienia z perspektywy zarządzania ryzykiem i kapitałem w Banku. Do najczęściej wymienianych i poruszanych zagadnień w tym roku należą:
– Kumulacja i narastanie ryzyk prawnych w relacjach z kredytobiorcami,
– Makroekonomiczne zagrożenia dla stabilności finansowej banków,
– Wzrost ryzyka kredytowego (w kredytach detalicznych i korporacyjnych),
– Wpływ zagadnień z zakresu ESG, transformacji energetycznej i zarządzania niskoemisyjnością na sytuację i strategię banków oraz podejście do zarządzania ryzykiem,
– Potrzeby kapitałowe i atrakcyjność inwestycyjna banków.Wojna na Ukrainie nadała nowy wymiar każdemu z powyższych tematów dodatkowo komplikując i tak złożoną sytuację.
O tym co spowodowało, że te tematy znalazły się na szczycie listy wskazanej przez ekspertów oraz co ważne znalazło się tuż poza listą, ale będzie kluczowe w nadchodzącym roku porozmawiają goście „Kwadransa z Europejskim Kongresem Finansowym” podczas seminarium Zarządzanie Ryzykiem i Kapitałem w Bankach
Rozwiń pełny opis- 11:15 - 11:30
przerwa
- 11:30 - 12:30Sesja I
Kumulacja i narastanie ryzyk prawnych w relacjach z kredytobiorcami
Prowadzący:
Andrzej Reich, Lider Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy EKF
Wśród uczestników debaty:
- Marcin Liberadzki, prof. SGH, Doradca ekonomiczny Marszałka Senatu, radca prawny
- Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank S.A.
- Marek Wierzbowski, Profesor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski, Partner w Kancelarii Prof. Wierzbowski & Partners
W ostatnich latach narasta spór konsumentów z bankami. Powoduje on niebezpieczną kumulację ryzyka prawnego. Jego materializacja, zważywszy na skalę i skutki finansowe, może w znacznym stopniu zagrozić stabilności polskiego systemu finansowego. Jednakże, zważywszy na sposób prowadzenia sporu, stawiane w pozwach zarzuty pod adresem banków, a także poszukiwanie sposobów unieważniania kredytów walutowych w przypadkach przedsiębiorców, nie sposób nie dostrzegać dążenia adwersarzy banków do możliwości podważania każdej umowy z bankiem, bez względu na to kto jest jej stroną i czego ta umowa dotyczy.
Konsumenci kwestionują niektóre postanowienia umowne w zawieranych przed laty kontraktach długoterminowych. Spory z bankami rozpoczęły się gdy w umowach o kredyt walutowy zmaterializowało się ryzyko kursowe, w wyniku czego sytuacja finansowa kredytobiorców uległa pogorszeniu. Obecnie wyrasta nowy przedmiot sporu: wzrost oprocentowania kredytów złotowych. Ponieważ źródłem sporów są w rzeczywistości niekorzystne zmiany warunków rynkowych, które pogarszają finansowy wymiar obsługi kredytów, postępowanie kredytobiorców nosi znamiona ryzyka nadużycia.
Kwestionowane postanowienia umowne znajdują się w prawie wszystkich umowach dotyczących konkretnego produktu (tabela kursowa, Wibor). Gdy umowy te były zawierane nikt nie podważał zawartych w nich postanowień – ani konsumenci, ani prawnicy, ani żadna z instytucji publicznych odpowiedzialna za ochronę konsumentów, a zwłaszcza UOKiK. Obecnie, akceptacja żądań zawartych w pozwach zagraża stabilności banków, a zważywszy na skalę zjawiska i jego skutki finansowe materializujące się ryzyko prawne ma bardzo niebezpieczny wymiar systemowy.
Zdziwienie musi budzić postawa instytucji publicznych, takich jak UOKiK, który powinien bronić interesów wszystkich konsumentów, a nie nielicznej ich grupy kosztem pozostałych. W przypadku banków konsumentami są zarówno deponenci, jak i kredytobiorcy. Ochrona kredytobiorcy obarcza ryzykiem deponenta i odwrotnie. Dlatego stanowiska wyrażane przez instytucje publiczne powinny być wyważone, aby żadna ze stron nie była faworyzowana. Niestety, instytucje publiczne powołane do ochrony konsumentów nie widzą deponentów i kierują się jedynie interesem kredytobiorców. Spór przybiera na sile i nie widać ani jego rozwiązania, ani starań instytucji publicznych, choć pewną nadzieję może rodzić jasne i klarowne orzeczenie Sądu Okręgowego w Łodzi z 9 lutego 2022 roku.
Gospodarz debaty: Klub Odpowiedzianych Finansów przy EKF
Rozwiń pełny opis - 12:30 - 12:45
przerwa
- 12:45 - 13:25Sesja II
Wzrost ryzyka kredytowego (w kredytach detalicznych i korporacyjnych)
Prowadzący:
Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Wśród uczestników debaty:
- Joanna Erdman, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.
- Marcin Gadomski, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzoruje Pion Zarządzania Ryzykami
- Artur Głembocki, Deputy Chief Risk Officer, Santander Bank Polska S.A.
- Wojna w Ukrainie, napływ uchodźców, znaczący wzrost ryzyka geopolitycznego i ryzyka makroekonomicznego – jak istotny może być negatywny bezpośredni i pośredni wpływ tych zdarzeń i zjawisk na ryzyko klientów biznesowych i klientów detalicznych?
- Wzrost ryzyka kredytowego kredytów mieszkaniowych w kontekście wzrostu kosztów obsługi zadłużenia (wyższe stopy procentowe) oraz kosztów utrzymania gospodarstw domowych (wysoka inflacja) przy braku odpowiedniego wzrostu dochodów rozporządzalnych. Jakie konsekwencje mogą mieć regulacje wprowadzające możliwość finansowania z budżetu brakującego wkładu własnego dla rynku mieszkaniowego, kredytobiorców i ryzyka banków? W których segmentach portfeli kredytów mieszkaniowych istnieje potencjalnie największe ryzyko? Jaki wpływ na rynek mieszkaniowy i ryzyko kredytów mieszkaniowych będzie miał masowy napływ uchodźców z Ukrainy?
- Ryzyko regulacyjne i jego możliwy wpływ na wzrost ryzyka kredytowego. Jak przełożą się na banki projektowane regulacje dotyczące firm pożyczkowych w świetle przenikania zadłużenia bankowego i pożyczkowego? Możliwe dalsze scenariusze w kwestii kredytów frankowych?
- Wzrost kosztów działalności przedsiębiorstw (energia, surowce, pracownicy, koszty finansowania) przy ograniczonej możliwości wzrostu przychodów, jako główny czynnik ryzyka dla kredytów mikroprzedsiębiorców, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Wzrost kosztów i dostępności surowców po wybuchu wojny w Ukrainie oraz ograniczenia rynków w wyniku sankcji jako istotne zagrożenie dla działalności firm. Omówienie poszczególnych branż.
- Brak zgodności z wytycznymi ESG w zakresie prowadzenia biznesu jako jedno z kluczowych rodzajów ryzyka w średnioterminowym okresie.
Rozwiń pełny opis - 13:25 - 13:35
przerwa
- 13:35 - 14:35Sesja III
Wpływ zagadnień z zakresu ESG, transformacji energetycznej i zarządzania niskoemisyjnością na sytuację i strategię banków oraz podejście do zarządzania ryzykiem
Prowadzący:
Przemysław Szczygielski, Lider sektora finansowego w Polsce, Lider zarządzania ryzykiem oraz doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, Deloitte w Polsce
Wśród uczestników debaty:
- Tomasz Kubiak, niezależny ekspert, były CFO Banku Pekao S.A.
- Kamil Liberadzki, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Członek Zarządu European Banking Authority
- Marek Lusztyn Wiceprezes Zarządu, mBank S.A.
Czynniki ESG stają się coraz częściej przedmiotem dyskusji w każdym z sektorów branżowych w tym również w finansowym. Ekologiczna ekonomia bezpośrednio i pośrednio wpływa na domowe budżety, rentowność przedsiębiorstw, strategie inwestycyjne osób fizycznych, inwestorów instytucjonalnych czy budżety rządów. Skłonność do kompromisów maleje wraz ze wzrostem świadomości kosztów zmian i gorszej sytuacji ekonomicznej. Wcześniejsze zmiany regulacyjne w wielu przypadkach spowodowały migrację wysokoemisyjnych sektorów do bardziej „liberalnych” ekologicznie krajów zamiast ograniczyć emisje CO2.
14 lipca br. Parlament Europejski uchwalił pakiet legislacyjny dotyczący klimatu i energii „Fit for 55”, aktualizujący wcześniejszy Europejski Zielony Ład (ang. The European Green Deal). Z dokumentu wynika, że Unia Europejska do roku 2030 ma osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 55 proc. względem 1990 roku, przy czy jest to wzrost aż o 15 punktów procentowych względem wcześniejszych ustaleń. Cele Unii Europejskiej można więc nazwać ambitnymi. Wciąż jednak pozostaje wiele obszarów do interpretacji i doprecyzowania. Nadchodzące Stress Testy EBA obejmujące ryzyka klimatyczna zwiększą świadomość co do potencjalnej skali wpływu zmian klimatycznych na jakość portfeli kredytowych. Wojna na Ukrainie wpływająca na dostępność i stabilność gazu i ropy weryfikują plany i ambicyjne Europy w zakresie transformacji energetycznej.Zagadnienia:
- kierunek istniejących i nadchodzących zmian regulacyjnych,
- wpływ czynników ESG na sytuację i strategię banków w Polsce,
- wpływ transformacji energetycznej i zarządzania niskoemisyjnością na ryzyko portfela kredytowego w Polsce (której gospodarka jest jedną z najbardziej emisyjnych w UE),
- oczekiwania różnych typów inwestorów w zakresie ESG i ujawnień
- krótko i długoterminowy wpływ wojny na Ukrainie na proces i ambicje celów transformacji energetycznej.
Gospodarz debaty: Deloitte
Rozwiń pełny opis - 14:35
Zamknięcie konferencji
- W późniejszym terminie:Sesja IV
Potrzeby kapitałowe i atrakcyjność inwestycyjna banków
W globalnym świecie analizuje się opłacalność angażowania kapitału w poszczególne przedsięwzięcia, w poszczególne branże czy w poszczególne kraje. Przedmiotem naszego zainteresowania jest atrakcyjność inwestycyjna polskich banków, możliwość pozyskania kapitału od inwestorów dla celów rozwijania biznesu i możliwości sprostania rosnących wymogów kapitałowych nakładanych przez regulatorów międzynarodowych.
Na potrzeby kapitałowe można patrzeć przez pryzmat istnienia szans biznesowych na osiągnięcie satysfakcjonującego zwrotu z kapitału. Powstaje pytanie, na ile obecne uwarunkowania makroekonomiczne i regulacyjne (zwłaszcza w odniesieniu do sektora bankowego) stanowią podstawę do zwiększania kapitałów bankowych i ich efektywnego wykorzystania z punktu widzenia inwestorów.
Wysoka inflacja, kolejne podwyżki oficjalnych stóp procentowych oraz spodziewane tempo wzrostu gospodarczego kraju mogą zasadniczo wpływać na mniejsze zainteresowanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych kredytem bankowym. Niski poziom inwestycji w polskiej gospodarce wydaje się dawać przestrzeń dla rozwoju akcji kredytowej, szczególnie w sytuacji koniecznej transformacji energetycznej kraju. Jednocześnie wyższe stopy procentowe oraz prawdopodobnie niższe tempo wzrostu PKB w Polsce i na świecie mogą wpływać na materializowanie się ryzyka kredytowego. Ponadto obserwuje się stale rosnące ryzyko prawne w działalności bankowej, zwłaszcza w relacjach z konsumentami, które wpływa na ekonomikę prowadzonej działalności bankowej.
Polskie banki będąc efektywnymi kosztowo podmiotami gospodarczymi zmagają się z wysokimi obciążeniami finansowymi, zwłaszcza podatkiem bankowym oraz wysokimi składkami na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
W tym roku mamy do czynienia z dalszym zwiększaniem wymogów kapitałowych dla banków. Banki są w procesie budowy MRREL lub TLAC do poziomu nałożonego przez organ odpowiedzialny za resolution. Prace legislacyjne UE zakładają przyjęcie w tym roku nowych zmian w CRR,, które będą implementować finalne podejście ujęte w Bazylei III. Na horyzoncie jawią się także zmiany wymogów ostrożnościowych w zakresie wprowadzania nowych regulacji w zakresie ESG, które dla krajów takich jak Polska mogą wiązać się z koniecznością zastosowania wyższych wymogów kapitałowych.
Na tym tle powstają pytania o strategie polskich banków dotyczące zwiększania kapitałów. Czy taki wzrost jest pożądany? Czy może on odbywać się tylko w wyniku akumulacji zysków czy też kapitał może być pozyskany z zewnątrz? Czy w świetle analiz efektywności wykorzystania kapitału inwestorów polski sektor bankowy może skutecznie konkurować o kapitał na międzynarodowym rynku kapitałowym?
Gospodarz debaty: Związek Banków Polskich
Rozwiń pełny opis