Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Szkoły Głównej Handlowej (SGH),  absolwent SGH oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowy Instytutu Finansów SGH.

Kamil Liberadzki jest dyrektorem Departamentu ERA (Economic and Risk Analysis Department) w Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego (EBA). Odpowiedzialny jest m.in. za analizę ryzyka systemu bankowego w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym (UE/EEA), prowadzenie stress-testów banków, analizy makroekonomiczne oraz ocenę skutków wprowadzenia regulacji jak też odpowiedzialny jest za regulacje i ocenę ryzyka systemy bankowego w zakresie ESG.  Wcześniej został dwukrotnie wybrany na kolejne kadencje do składu Zarządu EBA. Przez wiele lat  był Dyrektorem Departamentu Rozwoju Regulacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Był także przedstawicielem UKNF w Komitecie Nadzorców EBA (EBA Board of Supervisors) oraz grupy konsultacyjnej komitetu bazylejskiego (Basel Consultative Group).

Kamil Liberadzki jest członkiem rad naukowych, kolegiów naukowych i redakcyjnych czasopism, m.in. Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego,  Rady Programowej seminariów i konferencji: Ryzyko i Regulacje w sektorze bankowym;  Kongresu Consumer Finance; Zarządzanie ryzykiem i kapitałem.

W SGH wykłada przedmioty na studiach magisterskich oraz podyplomowych: regulacje ESG, zaawansowaną bankowość inwestycyjną, regulacje i nadzór nad rynkiem finansowym, modelowanie portfela inwestycyjnego, obligacje i papiery hybrydowe. Specjalizuje się w analizie dłużnych papierów wartościowych, uwzględniając strukturyzowanie emisji, wycenę oraz analizę ryzyka tych instrumentów. Jest ekspertem w zakresie regulacji bankowych.  Odbył staż naukowy (visiting professor) na Uniwersytecie w Nawarze,  prowadząc wykłady i badania naukowe na temat obligacji i papierów hybrydowych. Był członkiem Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych.

Kamil Liberadzki jest autorem licznych badań naukowych oraz publikacji w renomowanych czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych, w ostatnich latach w szczególności poświęconym instrumentom hybrydowym typu Contingent Convertible (CoCos) zaliczanych do kapitałów regulacyjnych banków, firm inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń.